Сравнение CVX с SMCI
CVX (Chevron Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.94% против 27.77% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам CVX и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between CVX and SMCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CVX and SMCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
SMCI:
$20.52B
CVX:
$5.75
SMCI:
$2.70
CVX:
32.54
SMCI:
11.27
CVX:
3.17
SMCI:
0.25
CVX:
1.93
SMCI:
0.60
CVX:
2.02
SMCI:
2.71
CVX:
$185.89B
SMCI:
$33.70B
CVX:
$47.27B
SMCI:
$2.83B
CVX:
$40.44B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. SMCI — Ранг доходности на риск
CVX
SMCI
Сравнение CVX c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.45 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.76 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и SMCI
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -84.84% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -66.18% | +52.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -84.84% | +64.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -84.84% | +59.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -84.84% | +29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -74.36% | +63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -31.98% | +20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 39.34% | -33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SMCI
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 44.32% | -36.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 76.32% | -58.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 85.20% | -63.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 86.53% | -61.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 71.19% | -42.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SMCI
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и SMCI
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and SMCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SMCI's -84.84%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор