Сравнение CVX с PSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или PSX.
Доходность
Сравнение доходности CVX и PSX
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у PSX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.97% соответственно.
CVX
11.74%
7.08%
0.34%
15.38%
11.40%
7.66%
PSX
0.65%
-1.27%
-8.60%
15.16%
6.68%
8.97%
Фундаментальные показатели
| CVX | PSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $279.03B | $52.74B |
| EPS | $9.02 | $7.83 |
| Цена/прибыль | 17.22 | 16.31 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 0.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $199.26B | $147.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.54B | $9.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.42B | $6.55B |
Основные характеристики
| CVX | PSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 1.14 |
| Индекс Язвы | 6.05% | 15.79% |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 25.36% |
| Макс. просадка | -55.77% | -64.21% |
| Текущая просадка | -7.76% | -22.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVX и PSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и PSX
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PSX в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
PSX Phillips 66 | 3.44% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и PSX
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и PSX
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 5.21%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности