PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVX с PSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVX с PSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или PSX.

Корреляция

Корреляция между CVX и PSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVX и PSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.44

PSX:

-0.46

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.32

PSX:

-0.46

Коэф-т Омега

CVX:

0.96

PSX:

0.94

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.41

PSX:

-0.37

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.03

PSX:

-1.13

Индекс Язвы

CVX:

8.80%

PSX:

14.49%

Дневная вол-ть

CVX:

25.19%

PSX:

34.55%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

PSX:

-64.21%

Текущая просадка

CVX:

-17.34%

PSX:

-28.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$245.32B

PSX:

$48.35B

EPS

CVX:

$8.75

PSX:

$4.44

Коэффициент P/E

CVX:

16.19

PSX:

26.73

Коэффициент PEG

CVX:

3.58

PSX:

0.78

Коэффициент P/S

CVX:

1.26

PSX:

0.35

Коэффициент P/B

CVX:

1.59

PSX:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$194.44B

PSX:

$137.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$53.54B

PSX:

$8.40B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$43.57B

PSX:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.73% соответственно.

CVX

С начала года

-1.14%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-10.90%

5 лет

14.85%

10 лет

7.16%

PSX

С начала года

5.11%

1 месяц

21.87%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-15.67%

5 лет

15.63%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и PSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c PSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSX равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и PSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и PSX

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности PSX в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation		4.66%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
PSX
Phillips 66		3.88%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%

Просадки

Сравнение просадок CVX и PSX

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и PSX

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 6.80%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и PSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
47.61B
30.43B
(CVX) Общая выручка
(PSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и PSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Phillips 66.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
23.9%
6.5%
(CVX) Валовая рентабельность
(PSX) Валовая рентабельность
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 30.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в -395.00M при выручке в 30.43B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 487.00M при выручке в 30.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.