PortfoliosLab logo
Сравнение CVX с PSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVX и PSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVX и PSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.87%
388.38%
CVX
PSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.44

PSX:

-0.95

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.43

PSX:

-1.25

Коэф-т Омега

CVX:

0.94

PSX:

0.83

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.51

PSX:

-0.73

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.38

PSX:

-1.79

Индекс Язвы

CVX:

8.07%

PSX:

18.03%

Дневная вол-ть

CVX:

25.06%

PSX:

34.06%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

PSX:

-64.21%

Текущая просадка

CVX:

-19.03%

PSX:

-37.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$242.92B

PSX:

$42.65B

EPS

CVX:

$9.72

PSX:

$5.00

Коэффициент P/E

CVX:

14.31

PSX:

20.94

Коэффициент PEG

CVX:

3.45

PSX:

0.72

Коэффициент P/S

CVX:

1.24

PSX:

0.30

Коэффициент P/B

CVX:

1.57

PSX:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$150.73B

PSX:

$139.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$46.07B

PSX:

$38.15B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$33.43B

PSX:

$5.90B

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у PSX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции PSX по среднегодовой доходности: 6.73% против 6.31% соответственно.


CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.43%

5 лет

14.79%

10 лет

6.73%

PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-17.86%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-31.59%

5 лет

16.24%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и PSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c PSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVX: -0.44
PSX: -0.95
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVX: -0.43
PSX: -1.25
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVX: 0.94
PSX: 0.83
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVX: -0.51
PSX: -0.73
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVX: -1.38
PSX: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа PSX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и PSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.95
CVX
PSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и PSX

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PSX в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
PSX
Phillips 66
4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%

Просадки

Сравнение просадок CVX и PSX

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.03%
-37.72%
CVX
PSX

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и PSX

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 15.81%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 22.39%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
22.39%
CVX
PSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и PSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию