PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с PNNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PNNT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 7.07%/yr for PNNT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции PNNT по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.07% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и PNNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-29.84%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-0.65%

Correlation

The correlation between CVX and PNNT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.34

The correlation between CVX and PNNT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CVX:

$5.75

PNNT:

$302.41

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

PNNT:

0.01

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

PNNT:

0.00

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

PNNT:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

PNNT:

$85.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

PNNT:

$24.12M

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

PNNT:

$16.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI

Доходность на риск

CVX vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.25

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.70

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.78

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.80

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.65

+7.74

CVX vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и PNNT

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-82.16%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-42.61%

+28.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-42.61%

+21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-42.61%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-69.14%

+13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-40.28%

+29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-15.29%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

20.58%

-14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и PNNT

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.97%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

23.95%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

27.06%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

23.79%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

32.76%

-3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и PNNT

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PNNT в 24.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B20222023202420252026
47.56B
27.25M
(CVX) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CVX and PNNT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (9.97%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs PNNT's -82.16%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор