PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с NVDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, CVX returned 10.25%/yr vs 51.33%/yr for NVDY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CVX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 8.91%.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

NVDY

1 день
0.08%
1 месяц
-7.09%
С начала года
8.91%
6 месяцев
14.71%
1 год
36.80%
3 года*
51.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и NVDY

2026 (YTD)202520242023
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-2.18%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		8.91%27.38%114.23%41.31%

Correlation

The correlation between CVX and NVDY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.05

The correlation between CVX and NVDY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

CVX vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.32

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.83

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.89

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

6.79

-0.69

CVX vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и NVDY

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-34.08%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-12.81%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-34.08%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-10.09%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-6.17%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.44%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и NVDY

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

10.45%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

21.66%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

28.06%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

38.24%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

38.24%

-9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и NVDY

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности NVDY в 66.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		66.87%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVX and NVDY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (10.45%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs NVDY's -34.08%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор