PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.34% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between CVX and ITA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.48

The correlation between CVX and ITA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

CVX vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.43

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.11

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.97

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

5.20

+0.89

CVX vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и ITA

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-59.72%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.82%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-15.82%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-18.72%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-51.00%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-6.64%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-9.45%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.97%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и ITA

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.07%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

18.47%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

21.74%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

20.21%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

23.22%

+5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и ITA

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CVX and ITA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs ITA's -59.72%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор