PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с GS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 24.48%/yr for GS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 10.94% против 24.48% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

GS

1 день
2.62%
1 месяц
11.72%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
73.43%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between CVX and GS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.41

The correlation between CVX and GS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

GS:

$327.33B

EPS

CVX:

$5.75

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

GS:

18.51

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

GS:

2.40

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

GS:

3.02

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

GS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

CVX vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.59

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.19

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.80

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

12.61

-6.52

CVX vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и GS

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-78.84%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-19.42%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-30.90%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-32.84%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-48.75%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-2.73%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-22.65%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.84%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и GS

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

11.84%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

23.47%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

28.55%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

28.10%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

29.87%

-0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и GS

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности GS в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
17.23B
(CVX) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
9.6%
98.2%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and GS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор