PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 10.94% против 26.62% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between CVX and FICO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.27

The correlation between CVX and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

FICO:

$28.00B

EPS

CVX:

$5.75

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

CVX vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.67

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.76

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.65

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.24

+7.33

CVX vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и FICO

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-79.26%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-52.12%

+38.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-61.28%

+40.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-61.28%

+36.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-61.28%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-50.50%

+39.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-18.03%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

27.47%

-21.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и FICO

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

14.33%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

39.21%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

50.67%

-28.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

40.73%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

38.07%

-8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и FICO

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
691.68M
(CVX) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
9.6%
86.8%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and FICO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs FICO's -79.26%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор