Сравнение CVX с DIS
CVX (Chevron Corporation) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 10.94% против 0.99% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам CVX и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CVX and DIS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between CVX and DIS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
DIS:
$177.27B
CVX:
$5.75
DIS:
$6.25
CVX:
32.54
DIS:
16.00
CVX:
3.17
DIS:
0.22
CVX:
1.93
DIS:
1.85
CVX:
2.02
DIS:
1.63
CVX:
$185.89B
DIS:
$97.26B
CVX:
$47.27B
DIS:
$36.14B
CVX:
$40.44B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. DIS — Ранг доходности на риск
CVX
DIS
Сравнение CVX c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.59 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.18 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и DIS
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -85.66% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -24.97% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -32.86% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -57.33% | +32.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -60.72% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -49.29% | +38.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -26.78% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 12.47% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и DIS
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.56% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 19.26% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 24.15% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 29.33% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 28.77% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и DIS
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и DIS
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and DIS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs DIS's -85.66%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор