Сравнение CVX с DFS
CVX (Chevron Corporation) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 24.87%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 10.83%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVX и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 24.87% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between CVX and DFS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between CVX and DFS shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$185.89B
DFS:
$10.25B
CVX:
$47.27B
DFS:
$7.81B
CVX:
$40.44B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. DFS — Ранг доходности на риск
CVX
DFS
Сравнение CVX c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CVX и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и DFS
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.74% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and DFS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор