PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с CEG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CVX returned 10.25%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.23%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-14.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%37.96%
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between CVX and CEG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between CVX and CEG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

CEG:

$89.83B

EPS

CVX:

$5.75

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

CEG:

31.23

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

CEG:

0.54

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

CEG:

3.31

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

CEG:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

CVX vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.32

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.16

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.38

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-0.78

+6.88

CVX vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и CEG

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-50.70%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-39.77%

+25.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-50.70%

+30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-36.93%

+26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-11.67%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

19.38%

-13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и CEG

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

15.26%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

37.72%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

46.66%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

49.38%

-24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

49.38%

-20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и CEG

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CEG в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
6.07B
(CVX) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
9.6%
40.8%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and CEG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs CEG's -50.70%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор