PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVX с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с BINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while BINC (iShares Flexible Income Active ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, CVX returned 10.78%/yr vs 6.81%/yr for BINC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CVX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.46%.

CVX

1 день
1.24%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.76%
С начала года
22.93%
1 год
27.78%
3 года*
10.78%
5 лет*
18.01%
10 лет*
10.22%

BINC

1 день
-0.06%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.00%
С начала года
1.46%
1 год
5.24%
3 года*
6.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и BINC

2026 (YTD)202520242023
CVX
Chevron Corporation		22.93%10.10%1.29%-0.18%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		1.46%7.57%5.76%7.12%

Correlation

The correlation between CVX and BINC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between CVX and BINC has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

CVX vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.26

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.26

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.96

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

7.63

-3.91

CVX vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и BINC

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-2.69%

-53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-2.69%

-18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-2.69%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-0.15%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-0.36%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

0.69%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и BINC

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

0.70%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

1.97%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

2.33%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

2.98%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

2.98%

+26.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и BINC

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BINC в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.84%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.80%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Часто задаваемые вопросы

CVX and BINC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.49%) compared to BINC (0.70%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs BINC's -2.69%.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор