Сравнение CVX с AMSC
CVX (Chevron Corporation) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.99% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам CVX и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between CVX and AMSC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between CVX and AMSC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$377.75B
AMSC:
$1.58B
CVX:
$5.57
AMSC:
$2.95
CVX:
34.06
AMSC:
11.00
CVX:
3.31
AMSC:
0.02
CVX:
2.02
AMSC:
4.92
CVX:
2.05
AMSC:
2.74
CVX:
$185.89B
AMSC:
$299.15M
CVX:
$47.27B
AMSC:
$91.38M
CVX:
$40.44B
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. AMSC — Ранг доходности на риск
CVX
AMSC
Сравнение CVX c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.39 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.62 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и AMSC
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -99.57% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -61.08% | +40.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -63.86% | +43.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -82.94% | +57.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -89.06% | +33.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -95.31% | +85.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -75.81% | +64.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 38.78% | -31.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и AMSC
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.57%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 20.17% | -12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 55.59% | -37.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 85.99% | -63.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 87.46% | -62.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 79.33% | -50.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и AMSC
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и AMSC
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and AMSC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs AMSC's -99.57%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор