PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с ABR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 7.94%/yr for ABR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.34%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.94% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.13%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

ABR

1 день
0.97%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-37.31%
1 год
-43.06%
3 года*
-19.02%
5 лет*
-13.68%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-28.34%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between CVX and ABR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г.

0.24

Over the past year, the correlation between CVX and ABR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

ABR:

$1.10B

EPS

CVX:

$5.75

ABR:

$0.57

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

ABR:

9.09

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

ABR:

1.17

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

ABR:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

CVX vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.07

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.50

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.81

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.56

+7.66

CVX vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и ABR

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-97.76%

+41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-54.29%

+40.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-59.07%

+38.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-59.07%

+34.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-72.76%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-58.68%

+48.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-41.87%

+30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

28.20%

-22.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и ABR

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

12.68%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

34.16%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

41.32%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

37.22%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

40.46%

-11.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и ABR

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности ABR в 20.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.54%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
25.74M
(CVX) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и ABR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Arbor Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
9.6%
-85.3%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and ABR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (12.68%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs ABR's -97.76%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор