Сравнение CVX с ^GSPC
CVX (Chevron Corporation) — это акция, а ^GSPC (S&P 500 Index) — индекс. За последние 10 лет CVX показал 11.45% в год против 12.70% в год у ^GSPC. Корреляция 0.55 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании.
Доходность
Сравнение доходности CVX и ^GSPC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.70% соответственно.
CVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 24.92%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.45%
^GSPC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам CVX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 24.92% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
^GSPC S&P 500 Index | -0.42% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Корреляция
Корреляция между CVX и ^GSPC составляет 0.02 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.55 |
За последний год корреляция между CVX и ^GSPC снизилась до 0.02 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.55, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CVX
^GSPC
Сравнение CVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.23 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.12 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.05 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 17.91 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и ^GSPC
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -56.78% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -9.10% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.43% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -33.92% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -2.32% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.75% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.06% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и ^GSPC
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 5.74% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 9.87% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 13.76% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 16.92% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 18.05% | +11.00% |