Сравнение CVTRX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CVTRX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVTRX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | -3.83% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 7.28% соответственно.
CVTRX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.55%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVTRX и TPDAX
CVTRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CVTRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CVTRX
TPDAX
Сравнение CVTRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVTRX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.18 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.82 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.59 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 13.57 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVTRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.18 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CVTRX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVTRX и TPDAX
Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 7.67% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVTRX и TPDAX
Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVTRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -22.29% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -7.58% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -17.58% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.20% | -22.29% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.97% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -4.94% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.01% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVTRX и TPDAX
Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVTRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.40% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.86% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.29% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 10.14% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 9.87% | +5.45% |