PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 11.55% против 8.70% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий CVTRX и CONWX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.37

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.21

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

12.51

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между CVTRX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CONWX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CONWX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-26.09%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.60%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-12.49%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-26.09%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.27%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.78%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.52%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CONWX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.25%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

5.47%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

10.70%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

10.27%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

11.16%

+4.16%