PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVTRX с CMNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) and CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos, while CMNIX is a fund fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CVTRX returned 13.02%/yr vs 4.79%/yr for CMNIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVTRX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for CMNIX.

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции CVTRX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 13.02% против 4.79% соответственно.

CVTRX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.47%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.02%

CMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.25%
1 год
6.87%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVTRX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		11.22%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		2.86%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Correlation

The correlation between CVTRX and CMNIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2000 г.

0.74

The correlation between CVTRX and CMNIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с CPLIXCMNIX с MAFIXCMNIX с DBLTX

Доходность на риск

CVTRX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.84

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
6.19

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.00

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

6.85

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

42.07

-28.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа CMNIX равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.84

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.38

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CMNIX

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTRXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-35.16%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-1.02%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

-2.77%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-7.52%

-15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-8.12%

-20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.06%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.15%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.17%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CMNIX

Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTRXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.33%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.52%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

1.82%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

3.47%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

3.62%

+11.74%

Сравнение комиссий CVTRX и CMNIX

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CMNIX

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности CMNIX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.70%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.63%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Часто задаваемые вопросы

CVTRX and CMNIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVTRX has higher volatility (3.42%) compared to CMNIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CVTRX dropped -44.13% vs CMNIX's -35.16%.

CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVTRX и CMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор