Сравнение CMNIX с CPLIX
CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) and CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) are both mutual funds - CMNIX is a fund fund managed by Calamos, while CPLIX is a Long-Short fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CMNIX returned 4.72%/yr vs 8.09%/yr for CPLIX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CMNIX charges 0.90%/yr vs 1.38%/yr for CPLIX.
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и CPLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у CPLIX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям CPLIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 8.09% соответственно.
CMNIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 2.09%
CPLIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.09%
- Всё время*
- 8.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CMNIX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 3.99% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 8.18% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Correlation
The correlation between CMNIX and CPLIX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between CMNIX and CPLIX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNIX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CMNIX
CPLIX
Сравнение CMNIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMNIX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.12 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 0.80 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.98 | 1.82 | +38.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и CPLIX
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, примерно равная максимальной просадке CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CPLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -33.71% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -8.73% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | -8.73% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -18.28% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.12% | -33.71% | +25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -4.67% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.84% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и CPLIX
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.42%, в то время как у Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 3.56% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 9.18% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 10.31% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 12.32% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 15.15% | -11.54% |
Сравнение комиссий CMNIX и CPLIX
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и CPLIX
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CPLIX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.67% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.11% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMNIX and CPLIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPLIX has higher volatility (3.56%) compared to CMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CMNIX dropped -35.16% vs CPLIX's -33.71%.
CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMNIX и CPLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор