PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMNIX с CPLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с CPLIX

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNIX или CPLIX.

Корреляция

Корреляция между CMNIX и CPLIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.65%
70.17%
CMNIX
CPLIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMNIX:

1.55

CPLIX:

-0.19

Коэф-т Сортино

CMNIX:

2.30

CPLIX:

-0.22

Коэф-т Омега

CMNIX:

1.43

CPLIX:

0.97

Коэф-т Кальмара

CMNIX:

2.06

CPLIX:

-0.25

Коэф-т Мартина

CMNIX:

14.30

CPLIX:

-0.76

Индекс Язвы

CMNIX:

0.40%

CPLIX:

2.23%

Дневная вол-ть

CMNIX:

3.70%

CPLIX:

8.80%

Макс. просадка

CMNIX:

-22.81%

CPLIX:

-36.18%

Текущая просадка

CMNIX:

-1.65%

CPLIX:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -0.99%.

CMNIX

С начала года

-0.10%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.85%

5 лет

4.08%

10 лет

2.78%

CPLIX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-2.03%

5 лет

10.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CMNIX и CPLIX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
График комиссии CPLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPLIX: 1.38%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
График комиссии CMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMNIX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMNIX и CPLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг риск-скорректированной доходности CMNIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг риск-скорректированной доходности CPLIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMNIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMNIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CMNIX: 1.55
CPLIX: -0.19
Коэффициент Сортино CMNIX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CMNIX: 2.30
CPLIX: -0.22
Коэффициент Омега CMNIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CMNIX: 1.43
CPLIX: 0.97
Коэффициент Кальмара CMNIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CMNIX: 2.06
CPLIX: -0.25
Коэффициент Мартина CMNIX, с текущим значением в 14.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CMNIX: 14.30
CPLIX: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
-0.19
CMNIX
CPLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и CPLIX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CPLIX в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.99%2.00%2.31%1.02%0.46%0.90%1.56%1.78%1.40%1.41%1.35%1.22%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		4.08%4.04%1.85%0.03%0.00%0.00%0.43%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и CPLIX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CPLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.65%
-5.14%
CMNIX
CPLIX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и CPLIX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 3.02%, в то время как у Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.02%
5.61%
CMNIX
CPLIX