Сравнение CMNIX с FPACX
CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) and FPACX (FPA Crescent Fund Institutional Class) are both mutual funds - CMNIX is a fund fund managed by Calamos, while FPACX is a Diversified Portfolio fund managed by FPA. Over the past 10 years, CMNIX returned 4.72%/yr vs 10.27%/yr for FPACX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CMNIX charges 0.90%/yr vs 1.06%/yr for FPACX.
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и FPACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 4.72% против 10.27% соответственно.
CMNIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 2.09%
FPACX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CMNIX и FPACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 3.99% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
FPACX FPA Crescent Fund Institutional Class | 9.95% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
Correlation
The correlation between CMNIX and FPACX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2000 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between CMNIX and FPACX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNIX vs. FPACX — Ранг доходности на риск
CMNIX
FPACX
Сравнение CMNIX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и FPA Crescent Fund Institutional Class (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMNIX | FPACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.38 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 2.58 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.98 | 9.71 | +30.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и FPACX
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и FPACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNIX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -31.60% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -7.37% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | -10.95% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -18.47% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.12% | -29.46% | +21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.86% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.95% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и FPACX
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.42%, в то время как у FPA Crescent Fund Institutional Class (FPACX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNIX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.60% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 7.47% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 9.22% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 11.90% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 13.14% | -9.53% |
Сравнение комиссий CMNIX и FPACX
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FPACX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и FPACX
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FPACX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.67% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
FPACX FPA Crescent Fund Institutional Class | 8.10% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
CMNIX and FPACX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPACX has higher volatility (2.60%) compared to CMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CMNIX dropped -35.16% vs FPACX's -31.60%.
CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMNIX и FPACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор