Сравнение CMNIX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNIX и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNIX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.37% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции CMNIX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 4.67% против 1.80% соответственно.
CMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.67%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNIX и DBLTX
CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
CMNIX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
CMNIX
DBLTX
Сравнение CMNIX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNIX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.98 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.43 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.51 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 4.43 | +11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNIX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.98 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.13 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 0.41 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между CMNIX и DBLTX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNIX и DBLTX
Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.75% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок CMNIX и DBLTX
Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNIX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -16.49% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.88% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -16.49% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.12% | -16.49% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.54% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -2.38% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.98% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNIX и DBLTX
Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNIX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.70% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.64% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.23% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 5.56% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.38% | -0.75% |