PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с MBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с MBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и MBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и MBXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 4.67% против 8.45% соответственно.

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIXCMNIX с WAEMX
Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQMBXIX с QQQ

Сравнение комиссий CMNIX и MBXIX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CMNIX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNIXMBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.42

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.90

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.57

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

7.40

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. MBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и MBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNIXMBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.70

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.63

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Корреляция

Корреляция между CMNIX и MBXIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и MBXIX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и MBXIX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и MBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNIXMBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-31.73%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-11.28%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-15.59%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

-31.73%

+23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.06%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.39%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и MBXIX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNIXMBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.88%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

5.52%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

11.90%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

11.79%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

13.46%

-9.83%