PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с JHEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.50%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 4.69% против 8.74% соответственно.

CMNIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.01%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.69%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIXCMNIX с WAEMX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с XVV

Сравнение комиссий CMNIX и JHEQX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

CMNIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNIXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.72

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.10

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.09

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.62

4.40

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNIXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.72

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.78

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Корреляция

Корреляция между CMNIX и JHEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и JHEQX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.74%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и JHEQX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNIXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-18.85%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-6.88%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-14.34%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

-18.85%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-6.02%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-2.16%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.71%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и JHEQX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.93%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNIXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.81%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

5.57%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

10.23%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

8.89%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

9.40%

-5.77%