PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с CVMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC).

CVSE и CVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и CVMC

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.05%9.52%12.57%4.40%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVMC

1 день
0.97%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.39%
1 год
15.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с BLCRCVSE с CDEI
Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с VFIAXCVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с ESGVCVMC с SDGCVMC с XMMOCVMC с SCHH

Сравнение комиссий CVSE и CVMC

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVSE vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSECVMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.10

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

5.09

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMC равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSECVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.53

+0.42

Корреляция

Корреляция между CVSE и CVMC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и CVMC

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CVMC в 1.34%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.34%1.39%1.21%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и CVMC

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и CVMC.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSECVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-22.53%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.14%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.87%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.35%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и CVMC

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSECVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.72%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

10.55%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

19.91%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

16.54%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

16.54%

-2.30%