PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с CVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVSE с CVMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - CVSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Calvert, while CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. CVSE is actively managed, while CVMC is passively managed. Over the past 3 years, CVSE returned 13.34%/yr vs 16.44%/yr for CVMC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSE charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for CVMC.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и CVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSE и CVMC

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%

Correlation

The correlation between CVSE and CVMC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.80

Over the past year, the correlation between CVSE and CVMC has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVSE и CVMC

Секторы
CVSE
CVMC

Технологии

39.5%
20.9%

Финансовые услуги

16.3%
13.1%

Промышленность

11.3%
20.6%

Здравоохранение

10.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.9%

Недвижимость

3.5%
7.1%

Сырьевые материалы

2.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.5%

Энергетика

-

1.1%

Технологии

CVSE
39.5%
CVMC
20.9%

Финансовые услуги

CVSE
16.3%
CVMC
13.1%

Промышленность

CVSE
11.3%
CVMC
20.6%

Здравоохранение

CVSE
10.3%
CVMC
10.1%

Потребительский циклический сектор

CVSE
7.0%
CVMC
10.0%

Коммуникационные услуги

CVSE
5.1%
CVMC
2.9%

Недвижимость

CVSE
3.5%
CVMC
7.1%

Сырьевые материалы

CVSE
2.7%
CVMC
2.6%

Коммунальные услуги

CVSE
2.5%
CVMC
6.0%

Потребительский защитный сектор

CVSE
1.7%
CVMC
5.5%

Энергетика

CVSE

-

CVMC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CDEI
Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH

Доходность на риск

CVSE vs. CVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c CVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSECVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.86

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.75

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.77

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

11.15

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. CVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа CVMC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и CVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSECVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.77

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CVSE и CVMC

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и CVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSECVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-22.53%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-9.35%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-22.53%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.01%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.18%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.32%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и CVMC

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSECVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.95%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.51%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

13.93%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.46%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

16.46%

-2.59%

Сравнение комиссий CVSE и CVMC

CVSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и CVMC

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CVMC в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CVSE and CVMC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.95%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVSE dropped -20.29% vs CVMC's -22.53%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

CVMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.59% for CVSE.

CVSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CVMC is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 0.15% for CVMC.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSE и CVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор