Сравнение CVS с WFC
CVS (CVS Health Corporation) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CVS returned 3.70%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 3.70% против 8.95% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам CVS и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between CVS and WFC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between CVS and WFC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVS:
$130.41B
WFC:
$269.39B
CVS:
$2.30
WFC:
$6.73
CVS:
44.29
WFC:
12.44
CVS:
0.32
WFC:
2.15
CVS:
1.68
WFC:
1.65
CVS:
$407.91B
WFC:
$125.70B
CVS:
$56.59B
WFC:
$81.14B
CVS:
$9.99B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. WFC — Ранг доходности на риск
CVS
WFC
Сравнение CVS c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.68 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 1.54 | +7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и WFC
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -79.01% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -23.02% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -24.73% | -19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -37.10% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -64.46% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.21% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -15.35% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 10.18% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и WFC
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.95% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 19.95% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 26.75% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 30.23% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 32.28% | -2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и WFC
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVS и WFC
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVS and WFC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (7.50%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs WFC's -79.01%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор