Сравнение CVS с VOE
CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Over the past 10 years, CVS returned 3.70%/yr vs 10.92%/yr for VOE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и VOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 3.70% против 10.92% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
VOE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам CVS и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 12.81% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Correlation
The correlation between CVS and VOE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CVS and VOE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. VOE — Ранг доходности на риск
CVS
VOE
Сравнение CVS c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.52 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 13.34 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и VOE
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -61.50% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -6.93% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -18.45% | -25.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -19.70% | -37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -43.18% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -8.34% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.83% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VOE
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.19% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 8.30% | +17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 11.63% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 16.06% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 18.83% | +10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VOE
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.84% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
CVS and VOE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (7.50%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs VOE's -61.50%.
VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и VOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор