Сравнение CVS с SUN
CVS (CVS Health Corporation) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, CVS returned 3.70%/yr vs 18.66%/yr for SUN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 3.70% против 18.66% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам CVS и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between CVS and SUN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between CVS and SUN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVS:
$130.41B
SUN:
$3.37T
CVS:
$2.30
SUN:
$0.06
CVS:
44.29
SUN:
1.02K
CVS:
0.32
SUN:
42.37
CVS:
1.68
SUN:
1.30K
CVS:
$407.91B
SUN:
$20.02B
CVS:
$56.59B
SUN:
$1.75B
CVS:
$9.99B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. SUN — Ранг доходности на риск
CVS
SUN
Сравнение CVS c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.64 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 6.54 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и SUN
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -65.47% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.05% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -21.29% | -22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -21.29% | -35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -62.94% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.53% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -16.30% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.47% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и SUN
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 7.50%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 16.97% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 23.06% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 23.67% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 31.76% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и SUN
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SUN в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVS and SUN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs SUN's -65.47%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор