PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVS с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVS с SPTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Over the past year, CVS returned 73.03% vs 45.79% for SPTE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CVS и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у SPTE с доходностью 29.96%.

CVS

1 день
0.56%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
33.14%
С начала года
36.49%
1 год
73.03%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.99%
10 лет*
4.10%

SPTE

1 день
-1.95%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
24.98%
С начала года
29.96%
1 год
45.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и SPTE

2026 (YTD)202520242023
CVS
CVS Health Corporation		36.49%84.35%-40.77%16.20%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		29.96%26.37%33.28%5.52%

Correlation

The correlation between CVS and SPTE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN

Доходность на риск

CVS vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.78

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.31

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.33

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

10.49

+2.43

CVS vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SPTE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVS и SPTE

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-25.55%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.80%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.46%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-4.16%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.38%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и SPTE

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 6.41%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

10.74%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.30%

22.43%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

25.85%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

26.80%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.36%

26.80%

+2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и SPTE

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPTE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.50%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.74%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVS and SPTE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (10.74%) compared to CVS (6.41%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs SPTE's -25.55%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор