Сравнение CVS с PGR
CVS (CVS Health Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CVS returned 3.70%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 3.70% против 23.64% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам CVS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CVS and PGR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between CVS and PGR shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVS:
$2.30
PGR:
$19.23
CVS:
44.29
PGR:
10.56
CVS:
0.32
PGR:
1.36
CVS:
$407.91B
PGR:
$87.65B
CVS:
$56.59B
PGR:
$23.23B
CVS:
$9.99B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. PGR — Ранг доходности на риск
CVS
PGR
Сравнение CVS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.80 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | -1.23 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и PGR
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -71.06% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -24.30% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -30.35% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -30.35% | -26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -30.35% | -26.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.70% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -14.53% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 15.96% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и PGR
CVS Health Corporation (CVS) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.50% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.54% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 16.87% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 22.55% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 24.55% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 24.48% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и PGR
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVS и PGR
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVS and PGR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs PGR's -71.06%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор