Сравнение CVS с C
CVS (CVS Health Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CVS returned 3.70%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям C по среднегодовой доходности: 3.70% против 16.22% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 59.29%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам CVS и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between CVS and C is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CVS and C has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVS:
$130.41B
C:
$248.34B
CVS:
$2.30
C:
$8.65
CVS:
44.29
C:
16.17
CVS:
0.32
C:
1.51
CVS:
1.68
C:
1.30
CVS:
$407.91B
C:
$171.19B
CVS:
$56.59B
C:
$77.85B
CVS:
$9.99B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. C — Ранг доходности на риск
CVS
C
Сравнение CVS c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 5.64 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 16.25 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и C
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -98.00% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.76% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -31.31% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -44.53% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -56.51% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.68% | +62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -43.51% | +23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.12% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и C
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 7.50%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.30% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.88% | 23.09% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 28.37% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 29.20% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 33.23% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и C
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVS и C
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVS and C have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор