PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVS с BLDR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CVS returned 3.70%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVS и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 3.70% против 21.56% соответственно.

CVS

1 день
1.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.57%
1 год
56.67%
3 года*
16.60%
5 лет*
7.08%
10 лет*
3.70%

BLDR

1 день
-1.02%
1 месяц
5.69%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-28.31%
1 год
-30.12%
3 года*
-14.86%
5 лет*
12.14%
10 лет*
21.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		30.67%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.41%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between CVS and BLDR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.27

The correlation between CVS and BLDR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$130.41B

BLDR:

$8.54B

EPS

CVS:

$2.30

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/E

CVS:

44.29

BLDR:

29.54

Коэффициент P/S

CVS:

0.32

BLDR:

0.58

Коэффициент P/B

CVS:

1.68

BLDR:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$407.91B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$56.59B

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$9.99B

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK

Доходность на риск

CVS vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.67

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.90

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

-0.59

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

-1.11

+10.44

CVS vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVS и BLDR

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-96.78%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-55.51%

+39.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-68.55%

+24.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-68.55%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-68.55%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-63.16%

+63.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-47.87%

+28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

29.23%

-22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и BLDR

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 7.50%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

15.05%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.88%

34.74%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.05%

48.45%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

45.30%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

47.75%

-18.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и BLDR

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation		2.61%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
100.43B
3.29B
(CVS) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVS и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVS Health Corporation и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
15.6%
28.3%
Активы портфеля
CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CVS and BLDR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs BLDR's -96.78%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор