Сравнение CVRD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CVRD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVRD или SPY.
Корреляция
Корреляция между CVRD и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и SPY
Основные характеристики
CVRD:
0.62
SPY:
1.97
CVRD:
0.87
SPY:
2.64
CVRD:
1.12
SPY:
1.36
CVRD:
1.09
SPY:
2.97
CVRD:
2.75
SPY:
12.34
CVRD:
1.69%
SPY:
2.03%
CVRD:
7.49%
SPY:
12.68%
CVRD:
-6.47%
SPY:
-55.19%
CVRD:
-3.79%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%.
CVRD
-0.87%
-1.03%
-0.02%
3.80%
N/A
N/A
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и SPY
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVRD и SPY
CVRD
SPY
Сравнение CVRD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и SPY
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.84%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 15.84% | 15.70% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и SPY
Максимальная просадка CVRD за все время составила -6.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и SPY
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 1.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.