Сравнение CVRD с DIVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Madison Dividend Value ETF (DIVL).
CVRD и DIVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и DIVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и DIVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 7.03% | 9.83% | 8.81% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у DIVL с доходностью 7.03%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и DIVL
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DIVL в 0.65%.
Доходность на риск
CVRD vs. DIVL — Ранг доходности на риск
CVRD
DIVL
Сравнение CVRD c DIVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | DIVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.96 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.61 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и DIVL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и DIVL
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности DIVL в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и DIVL
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и DIVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -14.06% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.15% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.36% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.52% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.65% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и DIVL
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у Madison Dividend Value ETF (DIVL) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.57% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.99% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.37% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.45% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.45% | -0.47% |