PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с DIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с DIVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and DIVL (Madison Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison, while DIVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Madison. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 14.51% for DIVL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for DIVL.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и DIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у DIVL с доходностью 8.16%.

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и DIVL

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%3.20%

Correlation

The correlation between CVRD and DIVL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between CVRD and DIVL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVRD и DIVL

Секторы
CVRD
DIVL

Технологии

35.5%
8.2%

Финансовые услуги

11.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

7.3%
16.8%

Энергетика

7.1%
17.2%

Здравоохранение

6.8%
11.6%

Недвижимость

3.0%
2.4%

Сырьевые материалы

2.4%
6.1%

Коммунальные услуги

2.2%
6.0%

Технологии

CVRD
35.5%
DIVL
8.2%

Финансовые услуги

CVRD
11.2%
DIVL
13.8%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.8%
DIVL
10.2%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.1%
DIVL
7.7%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
DIVL

-

Промышленность

CVRD
7.3%
DIVL
16.8%

Энергетика

CVRD
7.1%
DIVL
17.2%

Здравоохранение

CVRD
6.8%
DIVL
11.6%

Недвижимость

CVRD
3.0%
DIVL
2.4%

Сырьевые материалы

CVRD
2.4%
DIVL
6.1%

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
DIVL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Madison Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с MSTI
Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTIDIVL с DHLX

Доходность на риск

CVRD vs. DIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c DIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDDIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.38

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.03

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.10

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

6.36

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. DIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVL равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и DIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDDIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CVRD и DIVL

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и DIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDDIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-14.06%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.93%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.34%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.56%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.29%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и DIVL

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 2.61%, в то время как у Madison Dividend Value ETF (DIVL) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDDIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.08%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.05%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

10.55%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

12.39%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

12.39%

-0.57%

Сравнение комиссий CVRD и DIVL

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DIVL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и DIVL

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности DIVL в 1.77%

ПозицияTTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and DIVL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.08%) compared to CVRD (2.61%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs DIVL's -14.06%.

On 1-year performance, DIVL leads with 14.51% vs 9.30% for CVRD. On fees, DIVL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVL has performed better with a 14.51% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 1.77% for DIVL.

CVRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.65% for DIVL.

DIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и DIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор