PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. CVRD is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 23.93% for QYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и QYLD

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%4.52%

Correlation

The correlation between CVRD and QYLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between CVRD and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRD и QYLD

Секторы
CVRD
QYLD

Технологии

35.5%
53.8%

Финансовые услуги

11.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
15.8%

Промышленность

7.3%
2.8%

Энергетика

7.1%
0.6%

Здравоохранение

6.8%
4.2%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Технологии

CVRD
35.5%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

CVRD
11.2%
QYLD
0.2%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.8%
QYLD
7.7%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.1%
QYLD
12.3%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
QYLD
15.8%

Промышленность

CVRD
7.3%
QYLD
2.8%

Энергетика

CVRD
7.1%
QYLD
0.6%

Здравоохранение

CVRD
6.8%
QYLD
4.2%

Недвижимость

CVRD
3.0%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

CVRD
2.4%
QYLD
1.1%

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVLCVRD с MSTI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CVRD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.80

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.92

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.84

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

28.36

-23.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.80

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CVRD и QYLD

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-24.75%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-4.97%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.06%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.84%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.85%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и QYLD

Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.85%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.12%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

8.58%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

14.70%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

15.49%

-3.67%

Сравнение комиссий CVRD и QYLD

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и QYLD

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and QYLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.61%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.93% vs 9.30% for CVRD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.93% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 7.54% for CVRD.

CVRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Madison and Global X. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор