Сравнение CVRD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
CVRD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.40% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
CVRD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и QYLD
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
CVRD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CVRD
QYLD
Сравнение CVRD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.61 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.57 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 10.32 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и QYLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и QYLD
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.86% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и QYLD
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -24.75% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.84% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.84% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.89% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.65% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и QYLD
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.34%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.90% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.50% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.43% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 14.84% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 15.51% | -3.54% |