PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 7.70% for JEPI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и JEPI

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%4.42%

Correlation

The correlation between CVRD and JEPI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between CVRD and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRD и JEPI

Секторы
CVRD
JEPI

Технологии

35.5%
19.1%

Финансовые услуги

11.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.9%

Промышленность

7.3%
13.8%

Энергетика

7.1%
3.5%

Здравоохранение

6.8%
14.1%

Недвижимость

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
6.2%

Технологии

CVRD
35.5%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

CVRD
11.2%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.8%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.1%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
JEPI
6.9%

Промышленность

CVRD
7.3%
JEPI
13.8%

Энергетика

CVRD
7.1%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

CVRD
6.8%
JEPI
14.1%

Недвижимость

CVRD
3.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

CVRD
2.4%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVLCVRD с MSTI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CVRD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.99

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.47

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.16

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

3.73

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.01

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CVRD и JEPI

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-13.71%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.68%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-4.83%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.12%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.07%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и JEPI

Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.35%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

6.07%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

7.85%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

11.06%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

10.80%

+1.02%

Сравнение комиссий CVRD и JEPI

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и JEPI

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and JEPI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.61%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, CVRD leads with 9.30% vs 7.70% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRD has performed better with a 9.30% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 7.54% for CVRD.

CVRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Madison and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор