Сравнение CVRD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CVRD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVRD или JEPI.
Основные характеристики
| CVRD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.88% | 12.46% |
| Дох-ть за 1 год | 7.82% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 7.97% |
| Макс. просадка | -6.47% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между CVRD и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и JEPI
С начала года, CVRD показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и JEPI
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVRD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и JEPI
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности JEPI в 7.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 11.70% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.11% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и JEPI
Максимальная просадка CVRD за все время составила -6.47%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и JEPI
Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.90% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.