Сравнение CVRD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CVRD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.40% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
CVRD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и JEPI
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
CVRD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CVRD
JEPI
Сравнение CVRD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.83 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.04 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и JEPI
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.86% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и JEPI
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -13.71% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.28% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.53% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.07% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.12% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и JEPI
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.34%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.90% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 6.36% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 13.24% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 11.06% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 10.88% | +1.09% |