Сравнение CVRD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CVRD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVRD или JEPI.
Корреляция
Корреляция между CVRD и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и JEPI
Основные характеристики
CVRD:
0.55
JEPI:
1.67
CVRD:
0.78
JEPI:
2.25
CVRD:
1.10
JEPI:
1.32
CVRD:
0.97
JEPI:
2.62
CVRD:
2.59
JEPI:
8.47
CVRD:
1.60%
JEPI:
1.52%
CVRD:
7.51%
JEPI:
7.77%
CVRD:
-6.47%
JEPI:
-13.71%
CVRD:
-4.23%
JEPI:
-1.50%
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.76%.
CVRD
-1.32%
-1.66%
1.77%
4.17%
N/A
N/A
JEPI
2.76%
2.12%
8.36%
12.71%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и JEPI
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVRD и JEPI
CVRD
JEPI
Сравнение CVRD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и JEPI
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.91%, что больше доходности JEPI в 7.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 15.91% | 15.70% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.21% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и JEPI
Максимальная просадка CVRD за все время составила -6.47%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и JEPI
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.