- Эмитент
- Madison
- Дата выпуска
- 21 авг. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $33M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $115.99K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVRD
Madison Covered Call ETF (CVRD) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции CVRD — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Madison Covered Call ETF (CVRD) показал доход в 2.93% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев.
Madison Covered Call ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CVRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CVRD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | 0.49% | -3.81% | 4.93% | 0.18% | -5.08% | 4.36% | 0.09% | 2.93% | ||||
| 2025 | 0.42% | -1.92% | -3.14% | -2.31% | 5.53% | 4.03% | 0.30% | 2.51% | -1.23% | -0.60% | 0.85% | 1.72% | 5.94% |
| 2024 | -0.70% | 1.31% | 2.00% | -3.08% | 1.77% | 0.13% | 2.22% | 1.26% | 1.34% | -0.65% | 2.16% | -2.79% | 4.90% |
| 2023 | 1.97% | -3.75% | -1.16% | 4.96% | 2.86% | 4.74% |
Метрики бенчмарка
Madison Covered Call ETF has an annualized alpha of -5.55%, beta of 0.62, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2023.
- This ETF participated in 74.04% of S&P 500 Index downside but only 40.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.55% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -5.55%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 40.52%
- Участие в снижении
- 74.04%
Комиссия
Комиссия CVRD составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVRD имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 29% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Covered Call ETF (CVRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.50 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 10.58 | -7.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $2.95 | $0.31 |
Дивидендный доход | 7.66% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $2.95 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Covered Call ETF показал максимальную просадку в 17.95%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Covered Call ETF составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.95%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 24d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.47%окт. 2023 г. | 1mo 22d | 1mo 5d | 2mo 27dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-5.72%март 2026 г. | 1mo 29d | 21d | 2mo 20dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.58%июнь 2026 г. | 28d | — | 2mo 5dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.29%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CVRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -56.78% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -9.10% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.17% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -10.69% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.14% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVRD
Добавьте Madison Covered Call ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVRD