- Эмитент
- Madison
- Дата выпуска
- 21 авг. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVRD
Madison Covered Call ETF (CVRD) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции CVRD — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Covered Call ETF (CVRD) показал доход в 1.89% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев.
Madison Covered Call ETF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CVRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CVRD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | 0.49% | -3.81% | 4.93% | 0.18% | -5.08% | 3.39% | 1.89% | |||||
| 2025 | 0.42% | -1.92% | -3.14% | -2.31% | 5.53% | 4.03% | 0.30% | 2.51% | -1.23% | -0.60% | 0.85% | 1.72% | 5.94% |
| 2024 | -0.70% | 1.31% | 2.00% | -3.08% | 1.77% | 0.13% | 2.22% | 1.26% | 1.34% | -0.65% | 2.16% | -2.79% | 4.90% |
| 2023 | 1.97% | -3.75% | -1.16% | 4.96% | 2.86% | 4.74% |
Метрики бенчмарка
Madison Covered Call ETF has an annualized alpha of -5.64%, beta of 0.63, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2023.
- This ETF participated in 87.38% of S&P 500 Index downside but only 45.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.64% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -5.64%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 45.89%
- Участие в снижении
- 87.38%
Комиссия
Комиссия CVRD составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVRD имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Covered Call ETF (CVRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.24 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 9.71 | -7.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $2.95 | $0.31 |
Дивидендный доход | 7.74% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $2.95 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Covered Call ETF показал максимальную просадку в 17.95%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Covered Call ETF составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.95%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 24d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.47%окт. 2023 г. | 1mo 22d | 1mo 5d | 2mo 27dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-5.72%март 2026 г. | 1mo 29d | 21d | 2mo 20dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.58%июнь 2026 г. | 28d | — | 1mo 15dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.29%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CVRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -56.78% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -9.10% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.00% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.70% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.09% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVRD
Добавьте Madison Covered Call ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVRD