Сравнение CVRD с MAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).
CVRD и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и MAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 3.33% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | -0.07% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у MAGG с доходностью -0.07%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и MAGG
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MAGG в 0.40%.
Доходность на риск
CVRD vs. MAGG — Ранг доходности на риск
CVRD
MAGG
Сравнение CVRD c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.98 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.09 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.08 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и MAGG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и MAGG
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности MAGG в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и MAGG
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и MAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -4.56% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -2.53% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.74% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.24% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.98% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и MAGG
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.54% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 2.99% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 4.50% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 4.82% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 4.82% | +7.16% |