Сравнение CVRD с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW).
CVRD и PUTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVRD или PUTW.
Основные характеристики
| CVRD | PUTW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.92% | 12.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.60% | 14.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 9.75% |
| Макс. просадка | -6.47% | -28.40% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между CVRD и PUTW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и PUTW
С начала года, CVRD показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью 12.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и PUTW
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVRD c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и PUTW
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности PUTW в 10.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 11.70% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund | 10.36% | 8.92% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и PUTW
Максимальная просадка CVRD за все время составила -6.47%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и PUTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и PUTW
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.