PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с PUTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. CVRD is actively managed, while PUTW is passively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 18.84% for PUTW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью 4.26%.

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и PUTW

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%4.10%

Correlation

The correlation between CVRD and PUTW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.64

The correlation between CVRD and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRD и PUTW

Секторы
CVRD
PUTW

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.2%
-0.0%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

7.3%

-

Энергетика

7.1%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Недвижимость

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

CVRD
35.5%
PUTW

-

Финансовые услуги

CVRD
11.2%
PUTW
-0.0%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.8%
PUTW

-

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.1%
PUTW

-

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
PUTW

-

Промышленность

CVRD
7.3%
PUTW

-

Энергетика

CVRD
7.1%
PUTW

-

Здравоохранение

CVRD
6.8%
PUTW

-

Недвижимость

CVRD
3.0%
PUTW

-

Сырьевые материалы

CVRD
2.4%
PUTW

-

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVLCVRD с MSTI
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

CVRD vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.14

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.98

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.65

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

12.69

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PUTW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.14

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CVRD и PUTW

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-28.40%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.15%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.27%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.44%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.49%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и PUTW

Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.90%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.00%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

8.86%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

12.13%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

13.22%

-1.40%

Сравнение комиссий CVRD и PUTW

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и PUTW

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PUTW в 12.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and PUTW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.61%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs PUTW's -28.40%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор