Сравнение CVRD с PUTW
CVRD (Madison Covered Call ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. CVRD is actively managed, while PUTW is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVRD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 1.89% | 5.94% | 4.90% | 4.74% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 3.34% |
Correlation
The correlation between CVRD and PUTW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов CVRD и PUTW
Секторы
CVRD
PUTW
Технологии
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
CVRD
PUTW
-
Здравоохранение
CVRD
PUTW
-
Финансовые услуги
CVRD
PUTW
Потребительский защитный сектор
CVRD
PUTW
-
Потребительский циклический сектор
CVRD
PUTW
-
Промышленность
CVRD
PUTW
-
Коммуникационные услуги
CVRD
PUTW
-
Энергетика
CVRD
PUTW
-
Недвижимость
CVRD
PUTW
-
Коммунальные услуги
CVRD
PUTW
-
Сырьевые материалы
CVRD
PUTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. PUTW — Ранг доходности на риск
CVRD
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVRD c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRD и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | — | — |
Сравнение комиссий CVRD и PUTW
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и PUTW
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.74% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and PUTW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор