Сравнение CVRD с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и PUTW
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
CVRD vs. PUTW — Ранг доходности на риск
CVRD
PUTW
Сравнение CVRD c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.10 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.65 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 8.70 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.10 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и PUTW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и PUTW
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и PUTW
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -28.40% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.90% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -4.73% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.48% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.85% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и PUTW
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.82% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.33% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.21% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 13.23% | -1.25% |