Сравнение CVRD с MSTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).
CVRD и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и MSTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 4.07% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.25% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у MSTI с доходностью 0.25%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и MSTI
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.
Доходность на риск
CVRD vs. MSTI — Ранг доходности на риск
CVRD
MSTI
Сравнение CVRD c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.73 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.56 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.65 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 14.37 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.73 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.24 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и MSTI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и MSTI
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности MSTI в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.32% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и MSTI
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и MSTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -1.48% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -1.32% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.69% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.29% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.33% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и MSTI
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.92% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 1.75% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 2.76% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 2.73% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 2.73% | +9.25% |