PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVRD с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVRD (Madison Covered Call ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Derivative Income fund actively managed by Madison, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CVRD is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, CVRD returned 4.40% vs 26.34% for FTQI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

CVRD

1 день
0.46%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
1.89%
1 год
4.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и FTQI

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		1.89%5.94%4.90%4.74%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%8.11%

Correlation

The correlation between CVRD and FTQI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.57

The correlation between CVRD and FTQI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVRD и FTQI

Секторы
CVRD
FTQI

Технологии

26.7%
49.4%

Здравоохранение

12.4%
6.0%

Финансовые услуги

12.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.5%

Промышленность

8.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.8%

Энергетика

5.9%
2.3%

Недвижимость

3.0%
1.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Технологии

CVRD
26.7%
FTQI
49.4%

Здравоохранение

CVRD
12.4%
FTQI
6.0%

Финансовые услуги

CVRD
12.2%
FTQI
5.5%

Потребительский защитный сектор

CVRD
10.1%
FTQI
6.2%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.0%
FTQI
10.5%

Промышленность

CVRD
8.5%
FTQI
4.1%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
FTQI
11.8%

Энергетика

CVRD
5.9%
FTQI
2.3%

Недвижимость

CVRD
3.0%
FTQI
1.3%

Коммунальные услуги

CVRD
2.4%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

CVRD
2.2%
FTQI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с SPYCVRD с BDGSCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

CVRD vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVRDFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.43

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.37

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

4.24

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

20.07

-18.06

CVRD vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVRD и FTQI

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-19.42%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.24%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.85%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.73%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.32%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и FTQI

Madison Covered Call ETF (CVRD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеют волатильность 2.97% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.92%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.83%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

10.87%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

14.82%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

12.98%

-1.26%

Сравнение комиссий CVRD и FTQI

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и FTQI

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.74%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and FTQI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.97%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 4.40% for CVRD. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 7.74% for CVRD.

CVRD is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Madison and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор