Сравнение CVRD с BUCK
CVRD (Madison Covered Call ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Derivative Income fund actively managed by Madison, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 4.40% vs 7.57% for BUCK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
CVRD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 1.89% | 5.94% | 4.90% | 4.74% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 7.25% | 1.44% |
Correlation
The correlation between CVRD and BUCK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CVRD
BUCK
Сравнение CVRD c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.62 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 9.08 | -8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 42.55 | -40.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRD и BUCK
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -5.43% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -0.84% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.02% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.48% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.18% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и BUCK
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 0.44% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 1.34% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 2.74% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 3.44% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 3.44% | +8.28% |
Сравнение комиссий CVRD и BUCK
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и BUCK
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.74% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and BUCK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRD has higher volatility (2.97%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs 4.40% for CVRD. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
CVRD has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 7.29% for BUCK.
CVRD is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Madison and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор