Сравнение CVNY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
CVNY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и YMAX
CVNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
CVNY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
CVNY
YMAX
Сравнение CVNY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.03 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.22 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.09 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.24 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.03 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и YMAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и YMAX
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и YMAX
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -26.13% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -26.13% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -23.31% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -5.88% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 9.72% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и YMAX
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 9.79% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 17.65% | +22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 25.33% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 23.00% | +36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 23.00% | +36.96% |