PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVNY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVNY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVNY и ULTY


Доходность по периодам

С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


CVNY

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-17.45%
1 год
40.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий CVNY и ULTY

CVNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

CVNY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVNYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.42

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.74

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.51

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

1.11

+2.01

CVNY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVNYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.06

+0.32

Корреляция

Корреляция между CVNY и ULTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNY и ULTY

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF
121.31%80.86%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок CVNY и ULTY

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


CVNYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-26.85%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.27%

-24.16%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.96%

-20.55%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-9.06%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

11.12%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNY и ULTY

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVNYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

9.06%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.12%

17.10%

+23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.67%

25.28%

+31.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.96%

27.62%

+32.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.96%

27.62%

+32.34%