PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNY с BABO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNY с BABO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs 4.75% for BABO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CVNY и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у BABO с доходностью -13.03%.

CVNY

1 день
3.85%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABO

1 день
-0.64%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-17.32%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNY и BABO

2026 (YTD)2025
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		-18.76%54.11%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-13.03%28.81%

Correlation

The correlation between CVNY and BABO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CVNY:
CVNY с QQQICVNY с CVNACVNY с MSFOCVNY с SPYCVNY с CONYCVNY с MPLXCVNY с ULTY
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с MSTYBABO с SNOYBABO с SPYBABO с VTBABO с ULTY

Доходность на риск

CVNY vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 88
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNY c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNYBABODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.14

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.48

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.16

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.33

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNY vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BABO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNYBABOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CVNY и BABO

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки BABO в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и BABO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNYBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-29.37%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.27%

-29.37%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.89%

-26.94%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-13.71%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

14.59%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNY и BABO

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNYBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

12.03%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

24.08%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

35.12%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.27%

36.73%

+21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.27%

36.73%

+21.54%

Сравнение комиссий CVNY и BABO

И CVNY, и BABO имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNY и BABO

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности BABO в 88.11%

ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		88.11%85.50%20.65%
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		108.47%80.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVNY and BABO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNY has higher volatility (14.45%) compared to BABO (12.03%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs BABO's -29.37%.

On 1-year performance, BABO leads with 4.75% vs -2.56% for CVNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 12.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BABO has performed better with a 4.75% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVNY and BABO have the same expense ratio: 0.99% per year.

CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 88.11% for BABO.

BABO currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNY и BABO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор