Сравнение CVNY с CVNA
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CVNA (Carvana Co.) is a stock. Over the past year, CVNY returned 2.63% vs -2.72% for CVNA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -14.74%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -20.22%.
CVNY
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- -18.15%
- С начала года
- -14.74%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -24.02%
- С начала года
- -20.22%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 103.76%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -14.74% | 52.13% |
CVNA Carvana Co. | -20.22% | 71.93% |
Correlation
The correlation between CVNY and CVNA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between CVNY and CVNA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. CVNA — Ранг доходности на риск
CVNY
CVNA
Сравнение CVNY c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNY | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.07 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.13 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNY и CVNA
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -98.99% | +55.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -41.21% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.28% | -29.63% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -38.15% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 20.81% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и CVNA
Текущая волатильность для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) составляет 14.32%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что CVNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 19.63% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 44.70% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.38% | 61.66% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.41% | 111.51% | -54.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.41% | 99.05% | -41.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и CVNA
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.64%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 112.64% | 80.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CVNY and CVNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CVNA has higher volatility (19.63%) compared to CVNY (14.32%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs CVNA's -98.99%.
CVNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор