Сравнение CVNY с CVNA

С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -26.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVNA равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVNY и CVNA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и CVNA.

Текущая волатильность для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) составляет 14.54%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что CVNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.