PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNY с CVNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNY с CVNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CVNA (Carvana Co.) is a stock. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs -4.25% for CVNA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности CVNY и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -21.58%.

CVNY

1 день
3.85%
1 месяц
-11.51%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVNA

1 день
3.99%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-21.58%
6 месяцев
-17.02%
1 год
-4.25%
3 года*
180.47%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNY и CVNA

2026 (YTD)2025
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		-18.76%54.11%
CVNA
Carvana Co.		-21.58%73.00%

Correlation

The correlation between CVNY and CVNA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.98

The correlation between CVNY and CVNA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

Carvana Co.

Часто сравнивают с CVNY:
CVNY с QQQICVNY с MSFOCVNY с SPYCVNY с BABOCVNY с CONYCVNY с ULTYCVNY с MPLX
Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с BOIL

Доходность на риск

CVNY vs. CVNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNY
Ранг доходности на риск CVNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNY: 88
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNY c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNYCVNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.32

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.10

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.23

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNY vs. CVNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNY на текущий момент составляет -0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVNA равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNY и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNYCVNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CVNY и CVNA

Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и CVNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNYCVNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-98.99%

+55.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.27%

-41.21%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.89%

-30.83%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-38.11%

+24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

18.35%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNY и CVNA

Текущая волатильность для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) составляет 14.45%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что CVNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNYCVNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

16.17%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

43.17%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

59.55%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.27%

111.19%

-52.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.27%

99.25%

-40.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNY и CVNA

Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CVNA
Carvana Co.		0.00%0.00%
CVNY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF		108.47%80.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CVNY and CVNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVNA has higher volatility (16.17%) compared to CVNY (14.45%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs CVNA's -98.99%.

CVNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNY и CVNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор