Сравнение CVNX с MSTZ
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 221.16% |
Correlation
The correlation between CVNX and MSTZ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CVNX
MSTZ
Сравнение CVNX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.55 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.84 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и MSTZ
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -99.38% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -84.89% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -97.53% | +39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -94.55% | +62.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 43.95% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и MSTZ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 55.03% | -55.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 134.45% | -54.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 148.58% | -33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 170.73% | -58.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 170.73% | -58.41% |
Сравнение комиссий CVNX и MSTZ
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и MSTZ
Ни CVNX, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and MSTZ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -39.63% for CVNX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор