Сравнение CVNX с BNO
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. CVNX is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 43.47% for BNO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам CVNX и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | 3.21% |
Correlation
The correlation between CVNX and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. BNO — Ранг доходности на риск
CVNX
BNO
Сравнение CVNX c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.35 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.51 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и BNO
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -87.06% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -32.25% | -37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -30.35% | -27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -40.09% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 9.66% | +28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и BNO
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 11.84% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 37.59% | +46.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 41.00% | +75.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 35.72% | +79.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 36.70% | +78.50% |
Сравнение комиссий CVNX и BNO
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и BNO
Ни CVNX, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to BNO (11.84%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 43.47% vs -26.14% for CVNX. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 43.47% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF Investments. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор