Сравнение CVNX с BNO
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. CVNX is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 82.92% for BNO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам CVNX и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | 4.35% |
Correlation
The correlation between CVNX and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. BNO — Ранг доходности на риск
CVNX
BNO
Сравнение CVNX c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.66 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.73 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.00 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.13 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и BNO
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -87.06% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -17.87% | -51.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -14.85% | -46.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -40.16% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 9.53% | +27.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и BNO
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 11.71% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 36.33% | +51.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 41.63% | +77.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 35.41% | +82.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 36.69% | +81.26% |
Сравнение комиссий CVNX и BNO
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и BNO
Ни CVNX, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to BNO (11.71%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs -44.41% for CVNX. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор