Сравнение CVNX с XTJL
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 14.32% for XTJL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.63% | 10.97% |
Correlation
The correlation between CVNX and XTJL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
CVNX
XTJL
Сравнение CVNX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.81 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 15.91 | -16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и XTJL
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -23.24% | -46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -5.12% | -64.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -0.04% | -57.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -3.99% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 0.90% | +37.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и XTJL
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 0.34% | +22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 5.61% | +78.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 7.35% | +109.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 15.12% | +100.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 15.12% | +100.08% |
Сравнение комиссий CVNX и XTJL
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и XTJL
Ни CVNX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and XTJL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to XTJL (0.34%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 14.32% vs -26.14% for CVNX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 14.32% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор