Сравнение CVNX с QTJL
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 18.39% for QTJL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.41%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -51.31%
- 1 год
- -26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 14.32% |
Correlation
The correlation between CVNX and QTJL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
CVNX
QTJL
Сравнение CVNX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.76 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 14.56 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и QTJL
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -33.40% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -6.68% | -62.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -0.01% | -57.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -7.84% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 1.27% | +37.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и QTJL
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 0.59% | +22.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.66% | 7.37% | +76.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 9.86% | +106.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.20% | 20.29% | +94.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.20% | 20.29% | +94.91% |
Сравнение комиссий CVNX и QTJL
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и QTJL
Ни CVNX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and QTJL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (23.33%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 18.39% vs -26.14% for CVNX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 18.39% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор