Сравнение CVNX с QQQY
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 29.86% for QQQY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 13.21%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 13.21% | 16.47% |
Correlation
The correlation between CVNX and QQQY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
CVNX
QQQY
Сравнение CVNX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.69 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.36 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.07 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.08 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и QQQY
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -19.05% | -50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -11.14% | -58.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -5.27% | -56.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -2.91% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 2.63% | +33.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 6.42% | +24.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 12.35% | +75.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 14.50% | +104.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 15.02% | +102.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 15.02% | +102.93% |
Сравнение комиссий CVNX и QQQY
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и QQQY
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.12% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and QQQY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to QQQY (6.42%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.86% vs -44.41% for CVNX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.86% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
QQQY has the higher dividend yield at 36.12%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор