Сравнение CVNX с FAAR
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -37.47% vs 22.25% for FAAR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.33%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -50.34%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -37.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам CVNX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.33% | 12.54% |
Correlation
The correlation between CVNX and FAAR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
CVNX
FAAR
Сравнение CVNX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.50 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.95 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и FAAR
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -18.03% | -51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -8.94% | -60.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -8.50% | -49.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.39% | -7.83% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.99% | 2.81% | +38.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и FAAR
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.90% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.30% | 9.70% | +70.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 12.90% | +102.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.12% | 11.92% | +100.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.12% | 11.55% | +100.57% |
Сравнение комиссий CVNX и FAAR
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и FAAR
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.84% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and FAAR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.90%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 22.25% vs -37.47% for CVNX. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 22.25% return vs -37.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор