PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNX с FAAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 37.34% for FAAR. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности CVNX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 23.61%.

CVNX

1 день
0.63%
1 месяц
-30.08%
С начала года
-51.18%
6 месяцев
-47.27%
1 год
-44.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.61%
6 месяцев
19.86%
1 год
37.34%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и FAAR

2026 (YTD)2025
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		-51.18%31.03%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		23.61%12.73%

Correlation

The correlation between CVNX and FAAR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с CVNX:
CVNX с XTJLCVNX с USOYCVNX с AIPOCVNX с QTAPCVNX с SPUUCVNX с TSMGCVNX с GLDY
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

CVNX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNXFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.77

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.89

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

7.74

-8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

21.53

-22.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNXFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.77

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.43

-0.74

Просадки

Сравнение просадок CVNX и FAAR

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-18.03%

-51.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-4.85%

-64.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.28%

-2.77%

-58.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-7.84%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.54%

1.74%

+34.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и FAAR

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.27%

2.43%

+28.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.74%

9.79%

+77.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.64%

13.55%

+105.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.95%

13.02%

+104.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.95%

11.52%

+106.43%

Сравнение комиссий CVNX и FAAR

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и FAAR

CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.31%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CVNX and FAAR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNX has higher volatility (31.27%) compared to FAAR (2.43%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 37.34% vs -44.41% for CVNX. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 37.34% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

FAAR has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for CVNX.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор